Результаты тестов стратегии NM

Ранее:
← Как я попробую не стать сапожником без сапог
Условно буду называть эту стратегию NM в честь njash-mjash :) 

Провел тестирования за 10 лет по исходной стратегии и двум модификациям.
Тестирование проводилось по годам. В 2004 году я брал для всех тестов депозит 50 000$ и исходный лот 2.5. Лот не меняется на протяжении всего года. Со следующего года лот корректируется. Так я и собираюсь в будущем торговать на этой стратегии (только капитал поменьше), но, возможно, запущу и агрессивную версию, в которой лот будет изменяться по итогам каждой сделки.

Для модификаций я не изменял параметры и не добавлял фильтров, а старался проводить изменения в логике работы стратегии.



NM, исходная стратегия


тест на истории с 2004 по 2014 год



Стоит у njash-mjash на реальном счете с лета, заработав к данному моменту +28%

+ Стратегия выжила в течение 10 лет теста, сохранив доходность выше 30% годовых и сделав 1200 сделок.

— Средняя просадка превышает средний годовой доход

— В 2008 году просадка достигла 74%. Это очень важно. Если бы мы тестировали только по последним двум годам, когда просадка еле достигала 20%, то могли бы ошибиться и завысить риски. Тогда при повторении 2008-го года депозит мог бы вылететь в трубу. В принципе такая высокая просадка на истории 74% говорит о том, что лот желательно еще понижать в 2-2.5 раза — до 1 лота. Но и прибыль в таком случае будет уже весьма небольшая.
В оправдание стратегии можно сказать, что 2008-2009 год, когда была показана самая высокая просадка, это все же кризисные года. В то время сливались именитые фонды, банки и управляющие.

К слову, няш-мяш сейчас использует лот в два раза выше того, что на тестах, так как пытается немного разогнаться.

— Подряд три года с 2005-го по 2007-ой показывают очень низкую доходность от 1 до 7%.

В итоге исходная стратегия уже не выглядит так радужно, но она держится на плаву, а для исходной стратегии это важно. Без подгонок и усиленных оптимизаций работает сама идея.



NM, mod 1


1-ая модификация

тест на истории с 2004 по 2014 год


Стоит у меня на реальном счете с 30 сентября, заработав около 10% (лот также завышенный в 2 раза по сравнению с тестами)

++ Резко выправляется в лучшую сторону ситуация с соотношением профит-просадка

+ Прибыльность стратегии равномернее и выше

— Появляются два убыточных года: 2005 и 2012



NM, mod 2


2-ая модификация



+ Соотношение профит-просадка еще немного улучшается

+ Прибыль стала еще немного равномернее и выше

+ Исчезли убыточные года

Самая новая на данный момент модификация, на счетах еще не стоит, но будет обязательно поставлена.



Вердикт — одновременное использование модификаций


Использовать исходную стратегию без изменений уже нецелесообразно.

Но 2 модификации можно использовать в связке, разделив депозит между ними. Дело в том, что несмотря на похожесть стратегий, они выправляют некоторые ямы друг у друга на графике изменения средств. Например, несмотря на лучшие показатели второй модификации, она сдает в 2010 году, а первый мод вытаскивает этот год на уровень дохода выше среднего. И наоборот в 2012-ом. И максимумы просадки приходятся на разные годы. Это позволяет немного диверсифицировать торговлю, хотя принцип работы, конечно, останется неизменным.



Может ли стратегия слить?


Если отвечать коротко, то да, это рынок. А рынок может все. Таков будет ответ на любой подобный вопрос. Тем более, мы уже видели Как сдуваются торговые системы (кстати, переломный момент тоже в 2008 году, как и в случае с просадкой в исходной стратегии здесь)

Но, конечно, я возлагаю надежды на эту ТС и верю, что 10 лет, равномерный график и 1000 сделок — это не пустой звук.



Предлагаю также поучаствовать в опросе: Воодушевляет ли Вас стабильная доходность 50% годовых при возможной просадке 30%?
  • +8
  • Просмотров: 6013
  • 25 октября 2014, 19:36
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Как я попробую не стать сапожником без сапог
19 октября 2014
26 октября 2014

Комментарии (7)

+
0
Кстати, уважаемый Kaur, а в 2008 ДЦ разорялись?
Спрашиваю основываясь на финансовом положении нашей страны в мире
avatar

  18  LockPIP Сообщений: 820 - Андрей

  • 25 октября 2014, 21:59
+
+2
Нет, не помню, чтобы более-менее крупные компании разорялись в тот период. Как видите, все старички пережили кризис. Бизнес ДЦ и брокеров очень гибкий: им не требуются кредиты, основная часть затрат приходится на сотрудников и маркетинг — эти статьи расходов можно сокращать сравнительно быстро. Проблемы у них начинаются больше от таких событий, как заморозка счетов на Кипре, крупные штрафы от регуляторов, уголовные преследования… А когда их не трогают, то выживают без проблем.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 25 октября 2014, 23:21
+
0
Спасибо. Для меня этот ответ очень важен *pardon* 
avatar

  18  LockPIP Сообщений: 820 - Андрей

  • 26 октября 2014, 23:26
+
0
Мне все-таки не понятно, как вы делаете тест на истории? Механика его не понятна. Открываете исторический график и ищете, где бы вы зашли и вышли по вашей стратегии? Но так же можно недоглядеть, исказить… Или тестером пользуетесь?
avatar

  27  Oxy Сообщений: 3413 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 26 октября 2014, 12:24
+
+1
К данному моменту уже торговый робот написан. Тест сделан с помощью него. Сравнение сделок на истории и реальной торговли с лета показывает, что результаты совпадают.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 26 октября 2014, 15:37
+
0
А что за стратегия, если не секрет?
avatar

  16  vitaliq73 Сообщений: 9

  • 26 октября 2014, 14:48
+
0
Неутешительные для меня выводы. Не хотелось бы залететь на просадку 70%. С моими увеличенными рисками это все 140% (
Редактирован: 28 октября 2014, 09:06
avatar

  2  njash-mjash Сообщений: 43

  • 28 октября 2014, 09:02

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари