Тест простейшей торговой идеи, как сырье для разработки системы

•   
• Блог им. Kaur  

Следующие результаты теста получены для системы, правила входа и выхода которой умещаются в 10 слов.


(в первом цветном столбце показа годовой доход, во втором цветном столбце — максимальная годовая просадка)

Ни одного параметра, кроме стопа. Без стопа тоже результат близкий. Но если система работает со стопом, это всегда лучше.

Выдерживает тест за всю историю евры с 1999 года. Реинвестирование в таблице погодовое.
12 из 16 лет прибыльные.
Максимальная просадка получена в кризисный 2008-ой, но система выжила.

Интересно, что в системе численное преимущество прибыльных сделок над убыточными минимальное — всего 50.4% против 49.6%
Зато размер средней прибыльной сделки больше средней убыточной на 10%.

В текущем виде использовать нецелесообразно из-за высокой просадки и довольно низкой прибыльности.
Средний годовой доход всего 21%, что мало при таких высоких просадках.

Но свыше 3600 сделок — неплохой материал для проведения оптимизаций и добавления условий. Главное, не переоптимизировать.
Этим топиком я хотел показать, с чего начинается работа над системой. Если торговая идея без всякой оптимизации работает, значит полдела сделано. А чем торговая идея проще, тем лучше.

• тестирование
• разработка систем
• алготрейдинг

• +7
• Просмотров: 2853
• 27 мая 2015, 16:03
• Kaur