Пропускаем убыточные месяцы, или отрицательные затраты с положительным эффектом )

Я уже писал раньше про один свой счет, которому на данный момент более года, но результат по нему продолжает болтаться у нуля. Собственно график торговли можно увидеть у меня на странице



Тем не менее, я нахожу плюс в том, что торговля устойчива. Не страдая от чрезмерного количества фильтров и совершая достаточное число сделок, торговля держится на плаву. Т.е. скорее стакан полуполн, чем полупуст :)  Поэтому я не тороплюсь скидывать систему со счетов (точнее, со счета), и продолжаю искать эффективные способы направить график эквити вверх.

И вот, просматривая результаты работы за прошедший год, я обратил внимание на любопытный момент в отчетах распределения прибыли по месяцам



Месяцы прибыли и убытка очень часто чередуются. Благоприятная фаза рынка наступает для торговли на следующий месяц после убыточного месяца.
Почему бы тогда не добавить правило, которое напрашивается само:

Не совершать сделок в тот месяц, который следует после прибыльного месяца


Сказано — сделано:


Результат на лицо! График устремился вверх, при этом мы ничем не рисковали — не изменяли лот, а лишь пропускали месяцы, увеличивая свой профит и свое свободное время. Считаю, это замечательно.

Есть ли проблемы? Да. Если рынок вступит в долгосрочную благоприятную фазу для торговли, то мы будем уменьшать свою прибыль. И такие фазы в прошлом были — именно на их основе строилась данная система. Однако во фразе «уменьшать прибыль» я вижу меньше опасности и разочарований, чем торговать год совсем без прибыли или пытаться улучшить результаты, увеличивая риски по агрессивному ММ. Поэтому в планах у меня — серьезно задуматься над применением данного метода к реальной торговле. Благо, что усилий для внедрения метода требуется минимум, даже совсем не требуется — просто не торговать после прибыльных месяцев. Те самые отрицательные затраты с положительным эффектом ))

Если кто-то желает также проверить свою торговлю на предмет цикличности участков профита, то для начала можете добавить свой счет в мониторинг myfxbook.com. Отобразится вся история по месяцам с начала торговли (если Ваш брокер не удаляет историю, конечно). Напомню, что данный мониторинг интегрирован в OpenTraders — Вы можете добавить мониторинг на свою страницу и даже участвовать при этом в рейтинге трейдеров. Подробнее о том, как добавить свой счет, здесь

Единственное, нужно заметить, что на разных торговых системах цикличность может отличаться от месячной. Тогда ее можно будет поискать, анализируя свою историю торгов уже более подробно.

Спасибо за внимание *hi* 
  • +5
  • Просмотров: 9989
  • 28 сентября 2012, 17:49
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Превращаем ноль в плюс, оптимизируя ММ
Следующая запись в моем блоге  
Отложенные ордера вместо открытия с маркета
21 апреля 2012
25 ноября 2012

Комментарии (10)

+
+1
мысль интересная… но я бы все же разбил на недели… и перерыв делать после убыточной недели а не прибыльной!.. все же месяц это месяц! по себе знаю что если сделать перерыв хотябы неделю то уже заходя в рынок присутствует свежий взгляд и понимание происходящего… от постоянного мониторинга бывает мозги плавиться начинают))
avatar

  13  Reverberazia Сообщений: 1129 - Евгений

  • 29 сентября 2012, 09:46
+
0
В данном случае правила четкие и простые. Даже после перерыва на год сделки будут те же самые, как если бы не делать перерыва вообще. Кроме того, стратегия среднесрочная. В неделю может быть и одна сделка, поэтому период неделя для данной стратегии будет мал. Для других стратегий, как и говорил, придется искать, возможно, другой цикл.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 29 сентября 2012, 10:46
+
+1
Вообще я бы рекомендовал всем читателям OP стремиться к тому, о чем все знают, но всячески пренебрегают этим в виду желания ухватить здесь и сейчас — реинвестирование! Я думаю многие (более-менее опытные) согласятся с моим убеждением что заработать на FX 30% (20,40 — кому сколько видется более реально и при этом заманчиво скажем так) в мес это вполне достижимо! у меня бывали недели прибыли с доходом в 40-150% (загрузка депо была просто убийственной в какие-то моменты!)… иногда приходилось платить за такие риски минусом в стейтменте… В разрезе года, при условии реинвестирования, получается 2330 % (!!!) прибыли! Скажу честно, я только собираюсь открыть счет (скорее всего памм — с учетом инвесторов результат будет интереснее) в котором буду использовать жесткое правило: достигнута цель в месяц — ноут на антресоль))… тут для меня самой большой проблемой выступает ЖАДНОСТЬ! даже не страх… я спокойно отношусь к просадкам… а вот закрыть сделку… зафиксировать… остыть… это проблема… в том числе и поэтому «приходить в себя» месяц считаю слишком большим отрезком времени… Так что ребята, хочется этого или нет, но лучше тише ехать… уйти при этом можно очень далеко (в положительную сторону)…
P.S. банальщина вроде… но все же )))
avatar

  13  Reverberazia Сообщений: 1129 - Евгений

  • 29 сентября 2012, 11:25
+
0
P.P.S. торговля a`la среднесрок Шульгина при таких целях — не вариант!
avatar

  13  Reverberazia Сообщений: 1129 - Евгений

  • 29 сентября 2012, 11:28
+
+1
Да, реинвестирование должно входить в план торговли. Надо пользоваться ликвидностью рынка и наращивать рабочий лот пропорционально росту депозита. Иначе получается уже не совсем полноценный трейдинг.

тут для меня самой большой проблемой выступает ЖАДНОСТЬ! даже не страх… я спокойно отношусь к просадкам… а вот закрыть сделку… зафиксировать… остыть… это проблема… в том числе и поэтому «приходить в себя» месяц считаю слишком большим отрезком времени…

Опять же это имеет отношение к стратегиям с недостаточно формализованными правилам. Меня эмоции в рынке не интересуют. Есть правила выполнения сделки, есть результаты теста на истории => следуем правилам.
Если что-то новое добавляется в стратегию, то сначала потребуются тесты, доказывающие эффективность нововведения.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 29 сентября 2012, 12:18
+
+2
Интересные наблюдения, спасибо. Все же считаю, что самый важный бонус тут можно получить, разобравшись, по какой именно причине в один месяц убыток, а в другой прибыль. Кроме того, для некоторых систем образование прибыли начинает зарождаться именно в долгой просадке. Это относится к сложным системам, где используется мультивалютный алгоритм или хеджирование с множеством сделок. Долгое время чаще всего идет серьезный минус, затем сделки начинают выравнивать баланс и совокупность позиций выдает фазу прироста плавающей прибыли по открытым и закрытым сделкам (совокупно). В таких системах предшествующий убыточный период неизбежен, его никак не выкинешь. Но это так, для примера. Суть в том, что чередование минусов (или текущих просадок) и прибыльных периодов имеет свои причины. Не поняв их, данный метод лучше не использовать.
avatar

  32  Nord Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 29 сентября 2012, 12:01
+
0
экзакли!
avatar

  13  Reverberazia Сообщений: 1129 - Евгений

  • 29 сентября 2012, 12:03
+
+1
Суть в том, что чередование минусов (или текущих просадок) и прибыльных периодов имеет свои причины. Не поняв их, данный метод лучше не использовать.

Вообще, если не понять причины, то и ничто другое тем более не поможет. Дополнительные фильтры без понимания причин или наращивание лотов навредят больше, чем относительно безобидный пропуск сделок.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 29 сентября 2012, 12:43
+
+1
Посидел, покрутил тут. Ты прав, конечно. Бездумное использование ни к чему хорошему не приведет. Больше всего опасности в смене периода цикла.

Надо попробовать конкретные сделки проанализировать еще. Возможно, даже правильнее установить цикличность в ряду сделок, а не жестко по времени. Здесь в топике по большому счету иллюстрация того, что может быть, если поймать волну.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 29 сентября 2012, 16:50
+
0
Мне лично интересной тема показалась именно в свете того, что существует (иногда) определенная цикличность прибыли и потерь, но она всегда увязана с каким-то алгоритмом в торговом процессе. Еще пару лет назад заметил такую тенденцию, но, в отличии от тебя, у меня не хватило то ли смелости, то ли математических данных, чтобы полноценно прошерстить этот вопрос.
Три недели назад любопытства ради начал в реале гонять один советник (работает с несколькими парами, доливка против тренда — пытается ловить откаты, мягкое наращивание лотов, размещение лимитников на коридор азиатской сессии, ну и еще несколько плюшек), вот в нем как раз наблюдается своего рода цикличность. По понятным причинам, на трендовых фазах он влезает по Средствам в изрядную просадку, бывает и на несколько дней, потом вылезает (пока что) в плюс. Полагаю, что на среднесрочных отрезках так же будет наблюдаться цикличность — на периодах с явным господством тренда прибыль будет меньше (если вообще будет), а на консолидациях или в спокойных каналах доходность выше. Но фишка в том, что в данном примере ничего не выкинешь, потому как не знаешь заранее — какой месяц будут штормить тренды, а в каком увязнем в милом болоте. Тут уж судьба, как повезет. А вот ежели в твоей системе действительно имеется алгоритм, который зависит от рынка иначе, то ты нашел золотое дно.
avatar

  32  Nord Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 29 сентября 2012, 18:03

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари