Когда стратегия изначально разрабатывается с учетом открытия по времени или по сигналам, то часто вход в сделку планируется с рынка в момент поступления сигнала.

Но открытие с рынка чревато издержками. Наглядно можно увидеть здесь — metatrader.opentraders.ru/2806.html — при ухудшении точности открытия всего на пару пунктов, прибыль даже среднесрочной стратегии уменьшилась в 2 раза.

Помочь может замена своих открытий на отложенные ордера, которые, как известно, исполняются существенно точнее. Но как открываться по отложенному ордеру, если наш сигнал получен тут и сейчас, и открываться надо сразу? Для этого понадобиться провести изучение истории работы стратегии и выяснить, что бы мы потеряли или приобрели, если бы вместо немедленного открытия ставили отложенный ордер на заданном расстоянии от текущей цены.

Ставить отложку, разумеется, надо в лучшую сторону. При этом мы с одной стороны — увеличиваем прибыль и уменьшаем убыток по сделкам на расстояние отложки, а с другой — теряем сделки, когда цена не дотягивается до отложки. Т.е. теряем и прибыльные сделки. Наша задача узнать — способно ли увеличение прибыли компенсировать потерю сделок? Ведь если да, значит есть смысл приспособить свою систему под отложки.

Итак, я взял разрабатываемую мной стратегию, где открытие происходит как раз с рынка. Это тест на истории в пунктах:



Теперь тот же тест, но только вместо открытия по сигналам будут ставиться отложки в лучшую для нас сторону на 15 пунктов (т.е. для buy сделок — отложку ниже, для sell — выше)



Итак, что изменилось:
+- потеряно 108 сделок
— прибыль уменьшилась на 14%
+ просадка уменьшилась на 15% (однако будет правильнее сравнивать просадки не в пунктах, а в процентах, но для этого нужно провести тест в денежном выражении)
+ доля прибыльных сделок немного возросла: с 58,6% до 60,2%

В целом, показатели вполне приемлемые, на мой взгляд. Ведь теперь открытие происходит по отложкам, а не с рынка. Значит тесты будут больше соответствовать действительности, чем тесты при открытии со столь непредсказуемого рынка.

Чтобы удостовериться, не являются ли полученные результаты случайным выбросом, желательно проверить стратегию при разных расстояниях до отложки.

расстояние 10 пунктов — 5776,4 профит — 884 просадка — 463 сделки
20 пунктов — 5469 профит — 939 просадка — 400 сделок
и т.д.

Т.е. результаты примерно одинаковые, и это хорошо.

Впрочем, если получить подобную картину, анализируя историю своей реальной торговли, то на отложи можно и не переходить, потому как преимущества не столь очевидны (раз вам уже удалось добиться в реальности результатов, близких к отложкам). Зато, если речь о тесте на истории, как в моем случае, то переход на отложки целесообразен, потому что позволит повысить доверие к результатам теста и избежать ситуации, когда погрешности при входе с рынка приводят к существенному снижению рассчитанного профита.