Изменение волатильности EUR/USD в разное время суток


В этой статье мы соберем и проанализируем статистику изменения волатильности евродоллара в зависимости от времени суток.
Для этого будут использованы исторические данные H1 по EUR/USD за период с 2006 года по 23.07.2010. Всего чуть более 28 тыс. часовых баров из терминала Alapri (часовой пояс МСК-2).


МЕТОДОЛОГИЯ


Существуют разные методы оценки

( Читать дальше )


Закрытая группа  Материал в закрытой группе "Совет Opentraders"

Материал доступен только участникам закрытой группы "Совет Opentraders"
  • Просмотров: 184
  • 29 июля 2010, 10:52
  • Kaur


Закрытая группа  Материал в закрытой группе "Совет Opentraders"

Материал доступен только участникам закрытой группы "Совет Opentraders"
  • Просмотров: 252
  • 28 июля 2010, 13:07
  • Kaur


Закрытая группа  Материал в закрытой группе "Совет Opentraders"

Материал доступен только участникам закрытой группы "Совет Opentraders"
  • Просмотров: 193
  • 26 июля 2010, 11:01
  • Kaur


Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами (ATD v1.03)

Продолжаю цикл статей по практике применения Excel в работе трейдера Forex. Напомню, в предыдущих статьях мы рассматривали экспорт из MT и простой пример стратегии в Excel. В этот раз мы пойдем дальше, а именно создадим структурированный файл, вынесем настройки и статистические показатели на отдельную страницу, научимся оптимизировать систему по дням недели

( Читать дальше )


Закрытая группа  Материал в закрытой группе "Совет Opentraders"

Материал доступен только участникам закрытой группы "Совет Opentraders"
  • Просмотров: 237
  • 23 июля 2010, 09:54
  • Kaur


Сохраняем тики, строим тиковый и эквиобъемные графики

    Работать в MT c тиками встроенными средствами, к сожалению, затруднительно. Встроенный в терминал график тиков по существу является лишь информером, который не позволяет с собой работать и не сохраняет никаких данных.

    Принципиальная позиция разработчиков MetaTrader известна: тики — зло. В этой статье не будем выяснять, правы они или нет. Для меня очевидно другое: зло — это ограничения. Вот с ограничениями и будем бороться, используя сторонний инструментарий для хранения тиковых данных и построения тиковых графиков.

    Те же, кто с сомнением относится к полезности тиков, сможет использовать информацию из статьи для построения совершенно новых вневременных графиков — равнообъемных (или, как еще их называют, эквиобъемных).
 
 

Инструментарий


    Весь процесс поделен на 2 этапа — 1) сохранение тиковой истории и 2) использование ее на лету для построения графиков. Нам понадобятся два несигнальных советника:

( Читать дальше )


AntiTrend Daily (ATD)

Антитрендовая моделька из урока по Excel постепенно оформляется в полноценную торговую систему. Назовем ее AntiTrend Daily (ATD). Легко понять, почему Antitrend — система открывает сделку против тела предыдущей свечи. Daily — т.к. время удержания сделки ровно 1 день (от открытия до закрытия дневной свечи).

Итак, в ходе оптимизации был получен неплохой график. Период тестирования более 10 лет — с 01.10.1999 по 17.05.2010

Было (фактически график голой торговой идеи,
подробности по ссылке http://kaur.opentraders.ru/58.html):



Сделок: 3077
В неделю: 5
Заработано (пп): 1718
Просадка от макс. профита: 91%

Стало:

<Приношу извинения, с 31.08.2011 данная информация закрыта>


Тестирование советника Trade Arbitrage

Тестирование торгового советника Forex Trade-ArbitrageТестируем бесплатный торговый советник Trade Arbitrage. Советник интересен тем, что пытается извлекать прибыль из арбитража на валютных парах внутри одного ДЦ. Это принципиально иной подход к торговле, отдельное направление, связанное с мультивалютным хеджем. Разработчик называет советник «несливающим», но является ли при этом он «зарабатывающим»? Тестируем.

( Читать дальше )


Тестирование торгового советника Tupoj

В лабораторию на тест попал платный торговый советник под не совсем презентабельным названием «Тупой»). Советник распространяется с осени прошлого года и уже успел снискать себе некоторую популярность. Известны случаи работы на реальных счетах с неплохими результатами. Но по информации с форумов в начале 2010 советник

( Читать дальше )


Вариант простой разметки EURUSD D1

Разметка для евродоллара, основанная только на очевидных каналах и уровнях. Разметка простая, однако интересно, что тот же канал и уровень выкладывался мною в начале февраля на одном из форумов (правда, я отдавал препочтение варианту пробоя канала). Предлагаю сравнить:

( Читать дальше )


Соотношение стопов и тейков (подхватываю тему)

Nord поставил серьезный вопрос в своей статье Риски с учетом вероятности. Отвечая на него в комментариях, я пришел к слишком объемному тексту и посчитал, что правильнее будет посвятить ответу отдельный пост. Тема того заслуживает.

( Читать дальше )


Проверка торговой идеи в Excel. Часть II: модель торговой системы на простом примере

Решил не откладывать в долгий ящик и, пока есть время, продолжить начатую вчера тему о проверке торговой идеи в Excel (см. Часть I: выгрузка ценовых данных из МТ).

Сегодня познакомимся с принципами построения торговой системы в таблицах и с основными формулами. Этого будет достаточно, чтобы реализовать простую торговую стратегию. Пример такой стратегии будет представлен на выходе. Любопытно, что стратегия эта на истории в 10 лет оказалась в целом даже профитной *улыбается*



Итак, приступим!

( Читать дальше )


Проверка торговой идеи в Excel. Часть I: выгрузка ценовых данных из MetaTrader в Excel

Эта статья адресована тем, кто не знает MQL и не может быстро создать советника для проверки своей торговой идеи. Как быть? Поможет старый добрый Excel. Он прост и понятен в использовании и при этом обладает довольно мощными возможностями,

( Читать дальше )


ft.Dejavu - индикатор для поиска соответствий на истории

Весьма интересный индикатор — ft.Dejavu. Занимается тем, что ищет похожие участки истории. Эта тема меня всегда интересовала. И, конечно, я не мог отказать себе в удовольствии немного потестировать сей оригинальный инструмент.

Тут надо сказать, что сам индикатор платный. Однако для тестирования достаточно и демо-версии, которая будет работать на всей истории, кроме последних 40 баров. Для проверки эффективности этого достаточно.

Наглядность индикатора на высоте. Работать очень удобно. Быстро находит интересные участки. Вот пример прогноза для 6 октября 2009 года:

( Читать дальше )


Начать торговлю с Альпари