Итак, фиксируем результаты опроса:



 
 

Правильный ответ: 55%


 
 

Большинство ответили 50%, что стало для меня неожиданностью. Я считал, что завидев график вверх, большинство будут ставить высокие проценты.
А тут получается, я зря не дал вариантов для ответа 45% и 40%
 

Проводил я этот опрос по той причине, что сам ошибся при оценке графика на глаз. Ожидал не менее 60-65% прибыльных сделок от такого графика. Но я не обратил внимание на преимущество средней прибыльной сделки по отношению к средней убыточной (в опросе акцентировал внимание на этом).

Запомнился ответ Альтерэги, которая первым же комментарием абсолютно верно определила 55%, а спустя некоторое время, сравнив со своим 55%-ным графиком, снизила мой до 50%
(((

Посмотрим на график 55%, выложенный alterego:


Действительно, на первый взгляд динамика восхождения кажется более плавной. А учитывая, что на этом графике, в отличии от моего, средняя прибыльная = средней убыточной, то напрашивается вывод, что у меня % прибыльных должен быть меньше.

 
 
Но сравнивая графики в лоб, мы попадаем в ловушку разных пропорций графиков. Более вытянутый график всегда показывает ход эквити плавнее, чем сжатый график.
Для иллюстрации этого я привел свой график к пропорциям графика альтереги, и теперь он выглядит вот так:


Красивее и плавнее, чем мой исходный график, так ведь? Хотя они одинаковые.

Мораль

Считаю, что поймать на удочку мне голосующих не удалось. И в опросе, и в комментариях преобладал вариант 50-55%. Но с более плавным вариантом графика и без акцента на преимуществе средней прибыльной сделки, считаю, больше бы голосов сместились в сторону 65-75%.

1) Главная мораль в том, что процент прибыльных сделок сам по себе еще ничего не значит. Иногда приходится слышать, как кто-то хвастается 90%-95% прибыльных сделок, а на деле оказывается, что человек использует усреднение, и те самые зависающие 5-10% сделок легко не только съедают заработанное, но и сливают счет.

2) Другая мораль в том, что даже 55% прибыльных входов способны обеспечить прибыль с красивой динамикой эквити. Т.е. преимущества в 5% вполне достаточно при соблюдении некоторых условий. А для ряда трендовых систем с короткими стопами процент прибыльных сделок может быть и 40%, и 30%, с общим плюсовым результатом.

3) Замечание о пропорциях графиков тоже зафиксируем в выводах. График может по-разному выглядеть при изменении ширины и длины.