Спасибо за Ваше исследование.

По распределению, думаю, можно посмотреть интересную статью articles.mql4.com/ru/442
В частности раздел «В чем ненормальность нормального распределения?»

Привожу картинку работы индикатора (там его можно скачать), который показывает нормальное распределение

Мы получили четыре графика, которые очень похожи между собой, и если мы проведем в пределе некоторую нормировку (приведем к единому масштабу), то получим несколько реализаций стандартного нормального распределения. Единственная горькая ложка дегтя в красоте такого подхода — цены на финансовых рынках (а точнее — приращения цен и другие производные от этих приращений), по большому счету, все же не укладываются в схему нормального распределения. Вероятность достаточно редкого события (например, падения цены на 50%) на финансовых рынках хоть и мала, но все же значительно больше, чем при нормальном распределении. Поэтому при оценке рисков на основе нормального распределения об этом все же надо помнить.

И с выделенной частью я согласен. Действительно, вероятность резких движений-выбросов на рынке, на мой взгляд, выше, чем при нормальном распределении. Все же движения обуславливаются объективными факторами, которые могут выливаться в панику на рынке со всеми вытекающими.

Еще один из выводов по статистике:

… вот многие говорят, что активность летом снижается. Это так, но они не вдаются в подробности. Так как сами не знают, где оно это лето на рынке, а руководствуются, как большинство, собственными субъективными ощущениями и чужими рассказами.

Но глядя теперь на получившуюся статистику, мы видим, что в первой половине июня на протяжении 9 лет активность ни разу не снижалась ниже 3%, а в 8 случаях была выше 4%. Сдается мне, что теперь даже тот, кто уверял в летнем снижении активности, не стал бы ставить деньги на то, что в следующем году в первой половине июня активность будет ниже средней.
Мало того… теперь он быть может начал бы свой летний отдых на пару недель позже ))

Ну сегодня между основой и альтернативой разницы нет. Можно было бы и бычий сделать основным   Они равнозначны, статистики направлены друг против друга.

Спасибо за полезный скрипт  

Для меня важным критерием для принятия решения о перекладывании своего инвестиционного портфеля будет показатель доходности счета и это не показатель доходности на общий инвестированный капитал ведь инвестированный капитал будет меняться при добавлении или выведении с этого счета.

Я вас понял. Думаю сейчас над этим.

Т.е. я хочу суммировать доходности счета за каждую неделю. Именно для меня это будет показателем по той причине, что на этапе отбора я отдавал предпочтение счетам с ровным графиком (без больших просадок и резких взлетов).

Пытаюсь без жесткой привязки к периодам решить как-то. Иначе всем пользователям придется заполнять понедельно. А если первые вклады были осуществлены пару лет назад, то необходимость восстановления и заполнения понедельной истории при начале использования учетом создаст определенные трудности.

С макросами можно добиться. Они как раз хороши при создании публичного продукта, как в данном случае.
Но я, к сожалению, не имею особого опыта работы с ними   Для своих нужд хватало возможностей без макросов.

Пока, к сожалению, не знаю изящного решения, чтобы одновременно учитывать все счета и при этом не пострадала общая информативность или простота использования.
Т.е. пока в голове решения, при которых либо придется пожертвовать графиками развития во времени (для каждого счета будет только начальная и конечная даты), или это будет куча таблиц, где придется самому довольно много ручных операций проделывать

Первая версия вышла. Пока мониторится поточное инвестирование без учета отдельных счетов, но с учетом вводов и выводов. Скачать можно в топике или на buhinvest.net

Все-таки жду на этой. Не знаю, насколько сильно и надолго, но жду.

Да уж, и причем в отличии от событий недельной давности похоже сегодня формируется хорошая выраженная белая свеча (неделю назад тело составило всего 4 пункта, и свеча не могла принести убытка)

Единственный момент, представленная ТС относится к фондовому рынку, акциям.

ТС на евродолларе работает.
Просто стратегии разные, и принципы, которые они эксплуатируют тоже разные. Для каких-то стратегий поведение рынка изменилось, для других — нет.

Алексей, спасибо за оценку!
Рад, что статлист пригождается.

Спасибо за отзыв!

Вы совершенно правильно поступаете, что делаете акцент не на сценариях, а на самой статистике. Сценарии даются для ориентира, тогда как главной является вторая страница с цифрами статистики.
И, возможно, информация по диапазонам. Хотя с диапазонами надо еще работать, чтобы они отражали не среднюю температуру по больнице, а реальные ожидания в зависимости от состояния рынка.

Саму статистику также планирую расширять, чтобы охватывать больше разных факторов.

  Да, ведь портфель альпари формируется довольно прямолинейно в данный момент. Брались счета с наилучшими показателями прибыли не только общей, но и за последний период. А значит в большинство счетов мы вошли на пике, либо близко к пику. Следовательно, должны попасть прежде в рабочую просадку, и только затем зарабатывать. Поэтому есть надежда (но не уверенность), что период заработка в портфеле мы все-таки сможем увидеть.

На этой неделе она им все же не стала  

 
Да, извиняюсь за перерыв. Отвлекся на статлист. И управляющие не вдохновляли. В ВСК или ПН постараюсь сделать.

Главное, чтобы «альтернативность» не стала ругательством  
Впрочем, дождемся еще главных новостей сегодня

Ввод вручную уровней последнего дня — Open, Close, High, Low
А также весов для анализов и сценариев.

Остальное считается в разных таблицах и выводится в сводную форму из трех страниц, скриншот которой я здесь выкладываю.

С помощью таблиц Excel

Сегодня все-таки открыл вторую сделку, что позволило выйти из продаж с небольшим плюсом 11 пунктов