Тестирование советника Trade Arbitrage / Тестовая лаборатория 26
+1
Вчера пришло письмо от разработчика данного советника, в котором разработчик рекомендовал отбирать арбитражные формулы не путем анализа истории сделок, а самостоятельно анализируя файл статистики. Доводы приведены убедительные. Так и поступим. Однако через недельку. Дабы посмотреть, что получится на демо-счете при текущем раскладе. Плюс накопится дополнительная история в файл статистики.
avatar

Kaur

  • 26 мая 2010, 23:29
AntiTrend Daily (ATD) / Торговые системы 25
0
Разница вызвана тем, что при подготовке графиков для этой статьи был добавлен новый кусок истории с января по май текщуего года. Тогда как в уроке история была только до января. Кстати, в ATD история была добавлена после завершения оптимизации, т.е. последние четыре месяца стали своего рода слепым тестом, с которым система ATD справилась (см. второй график).
avatar

Kaur

  • 25 мая 2010, 20:35
AntiTrend Daily (ATD) / Торговые системы 25
+1
baksozavr, я думаю, тут нечего прятать. По большому счету вся логика торговой системы уже описана.
Гораздо важнее, чтобы стратегия в действительности получилась такой, которую был бы смысл прятать))
avatar

Kaur

  • 24 мая 2010, 00:31
Тестирование советника Trade Arbitrage / Тестовая лаборатория 26
+1
Итак, сегодня был завершен сбор данных, который продолжался ровно месяц с 23 апреля. Результаты помещены в текст статьи (раздел ТЕСТИРОВАНИЕ -> СБОР ДАННЫХ). Кратко: был получен файл ArbitrageStatistic.txt. Всего 1006 арбитражных формул. Топ-20 формул выглядит так:

81: GBPUSD / AUDUSD && GBPJPY / AUDJPY
64: EURUSD / AUDUSD && EURJPY / AUDJPY
50: 1 / AUDUSD && USDJPY / AUDJPY
48: 1 / (USDCAD * AUDUSD) && CADJPY / AUDJPY
47: EURUSD * USDCHF && EURJPY / CHFJPY
47: 1 / AUDCAD && CADJPY / AUDJPY
46: EURCHF / AUDCHF && EURCAD / AUDCAD
45: EURUSD && EURJPY / USDJPY
45: GBPUSD * USDCHF && GBPJPY / CHFJPY
44: EURUSD * USDJPY && EURCHF * CHFJPY
44: GBPCHF / AUDCHF && GBPCAD / AUDCAD
44: 1 / AUDCAD && CADCHF / AUDCHF
44: CADCHF && AUDCHF / AUDCAD
44: AUDCHF / AUDCAD && EURCHF / EURCAD
42: AUDCHF && AUDCAD * CADCHF
42: AUDUSD / NZDUSD && AUDCAD / NZDCAD
42: AUDCAD && AUDCHF / CADCHF
42: EURUSD * USDCAD && EURJPY / CADJPY
42: USDJPY && AUDJPY / AUDUSD
42: AUDCAD / AUDUSD && NZDCAD / NZDUSD

Полностью файл статистики скачать можно из статьи.

=================

Начался новый этап тестирования — предварительный тест на демо. Без ММ и прочего. Для выявления ошибок и корректировки файла статистики. Для теста был сформирован черновой вариант файла Trade-Arbitrage.txt, куда было отобрано 725 арбитражных формул с числом ситуаций за месяц от 10.
avatar

Kaur

  • 23 мая 2010, 23:58
AntiTrend Daily (ATD) / Торговые системы 25
+2
Файлы, наверное, выложу позже. Сейчас надо доделать перевод в денежное выражение. Без этого % прибыли толком не посчитать, а значит и продолжать оптимизацию тоже не выйдет, т.к. с мартингейлом больше пунктов еще не значит больше денег.
avatar

Kaur

  • 22 мая 2010, 04:41
AntiTrend Daily (ATD) / Торговые системы 25
+1
График стратегии с использованием параметров, но без мартингейла менее привлекательный:



Но все же лучше, чем самый первый график голой торговой идеи.

По поводу ошибиться, никогда исключать этого нельзя (до получения результатов на реале). Буду перепроверять.
avatar

Kaur

  • 22 мая 2010, 04:33
Тестирование советника Trade Arbitrage / Тестовая лаборатория 26
+1
Сбор данных скоро завершится, после чего советник будет помещен на тест. Арбитражные ситуации на открытии недели — это, конечно, ошибочное распознавание. В решении проблемы, надеюсь, поможет тестирование на демо.
avatar

Kaur

  • 18 мая 2010, 16:33
Проверка торговой идеи в Excel. Часть II: модель торговой системы на простом примере / Блог им. Kaur 23
0
Система из статьи выделена в отдельную торговую систему под названием AntiTrend Dayli (ATD). После оптимизации получен такой график:



ПОДРОБНЕЕ >>
avatar

Kaur

  • 18 мая 2010, 13:16
Проверка торговой идеи в Excel. Часть II: модель торговой системы на простом примере / Блог им. Kaur 23
0
Спасибо за интерес к теме. Я планирую продолжить, но когда именно, сказать сложно.
avatar

Kaur

  • 13 мая 2010, 23:54
Проверка торговой идеи в Excel. Часть II: модель торговой системы на простом примере / Блог им. Kaur 23
+1
Отвечая на последний вопрос, обнаружил ошибку в статье. Торговая идея была описана для трендовой системы (после бычьей свечи покупаем), а формулы даны для флетовой (после бычьей — продаем). Сейчас в текст внес необходимые правки.

Почему я оставновился на флетовой? Чтобы понять это, достаточно изменить формулы и посмотреть на график трендовой:



Неудвительно, что увидев такую антиутопию, я изменил формулу на обратную, но совсем забыл отразить это в тексте статьи. Сейчас в тексте все поправлено (формулы прежние, поравлено только описание торговой идеи).
avatar

Kaur

  • 12 мая 2010, 15:30
Проверка торговой идеи в Excel. Часть II: модель торговой системы на простом примере / Блог им. Kaur 23
+2
Т.е. надо, чтобы сделки заключались на 3 дня, а не на 1?
Если да, то для данной системы довольно просто (далее подразумевается, что в вашей таблице и в таблице из статьи расположение ячеек совпадает):
1) очищаем ячейки I7, J7, I8, J8
2) в ячейке I9 заменяем формулу на
=ЕСЛИ(H6="W";(C7-F9)*10000-I$4;ЕСЛИ(H6="B";(F9-C7)*10000-I$4;0))
3) протягиваем формулу

Отличие в том, что теперь для вычисления результата мы используем цены открытия и закрытия не одного и того же дня, а цену открытия свечи первого дня и цену закрытия третьей свечи.

Также при желании можно создать параметр «кол-во дней удержания сделки» и тогда без дальнейшего изменения формулы можно будет изменять кол-во дней. Но для этого придется ввести новые столбцы и немного усложнить формулу. Кроме того, при увеличении кол-ва дней акутальным становится вопрос стоп-лоссов, которые не реализованы в данном примере.
avatar

Kaur

  • 12 мая 2010, 14:56
Тестирование советника Trade Arbitrage / Тестовая лаборатория 26
0
Трудно не согласится. Межброкерный арбитраж — это прибыльно и не пыльно.

Тем временем советник Trade Arbitrage продолжает сбор статистики. Как и предполагалось, при таком высоком значении MiniPips (= 9) сбор статистики будет долгим; на данный момент в файле арбитражных ситуаций набралось максимум по три случая для некоторых пар. Думаю, потребуется порядка двух недель для завершения накопления статистики.
avatar

Kaur

  • 30 апреля 2010, 20:01
Тестирование торгового советника Tupoj / Тестовая лаборатория 17
0
Изначально советник продавался по цене $50. Затем цена стала плавающей и вычислялась примерно так (50 + 50 х Е%), где Е% — прирост на замониторенном счете. Т.е. если советник торгует прибыльно, то становится дороже, если убыточно — дешевле. Последний раз, если не ошибаюсь, я видел такую схему ценообразования «7000 центов или 7000 евроцентов на ваше усмотрение».
В итоге решил, что правильнее указать некий диапазон цены.
avatar

Kaur

  • 27 апреля 2010, 16:40
Тестирование советника Trade Arbitrage / Тестовая лаборатория 26
+2
Вероятнее всего, вы не поместили файл Trade-Arbitrage.txt в experts/files/
avatar

Kaur

  • 26 апреля 2010, 19:44
Тестирование торгового советника Tupoj / Тестовая лаборатория 17
+2
Завершено тестирование советника на истории с авторскими настройками. Выложены результаты за 2008 — 2010 гг. На основании результатов тестов сделаны выводы. Советник сливает в текущем году. Проведена оптимизация по параметру времени. При смещении значения параметра удалось добиться плюсового результата на тестах за текущий год. Тем не менее, решено, что имеющихся данных пока недостаточно для начала тестирования реал-тайм.
avatar

Kaur

  • 15 апреля 2010, 20:51
Тестирование торгового советника Tupoj / Тестовая лаборатория 17
+1
Тестер опирается на условия работы того ДЦ, график которого открыт для тестирования. И это правильно, т.к. позволяет исключить соответствующие ошибки до начала торговли реал-тайм.
avatar

Kaur

  • 14 апреля 2010, 20:13
Тестирование торгового советника Tupoj / Тестовая лаборатория 17
+1
Также было обнаружено, что, в связи с ограничениями по максимальному лоту в ДЦ, часто появлялась ошибка 131 (неправильный лот). Это приводило к сбросу всех ордеров с большим размером лота. Советник вновь поставлен на тест с авторскими настройками и со сниженными до минимально возможных значений начальными объемами сделок.
avatar

Kaur

  • 14 апреля 2010, 17:28
Тестирование торгового советника Tupoj / Тестовая лаборатория 17
+2
Связано с тем, что настройки робота по умолчанию приводят лишь к незначительному приросту объема сделок с ростом депозита. Подробности будут в тексте статьи после завершения этапа оптимизации. *
avatar

Kaur

  • 14 апреля 2010, 15:48
Тестирование торгового советника Tupoj / Тестовая лаборатория 17
0
Это легкообъяснимо. Те трейдеры, что поставили советник на счет, к примеру, в декабре прошлого года, учитывали результаты тестирования соответственно до декабря. Максимальная просадка на истории была к тому моменту незначительной и некоторые трейдеры существенно увеличили риски, что и привело к сливу сразу, как только просадка превысила расчетные значения.
avatar

Kaur

  • 14 апреля 2010, 11:27
Работа тестовой лаборатории / Тестовая лаборатория 36
+2
Доброго дня. Спасибо за совет. Не сомневаюсь, что бесплатно найти можно все, однако, по нашему убеждению, работа сервиса (как и сайта в целом) не может быть основана на нарушении авторских прав.
avatar

Kaur

  • 30 марта 2010, 18:15