Он сбежал в Италию, там его сначала задержали по обращению российской стороны, потом отпустили, отказав в экстрадиции.
Затем был повторный запрос, Калиниченко бежал в Африку, где его вновь задержали и решили выдать России
Полная история тут — www.forbes.ru/lichnye-dengi/valyuty/75332-zhelannaya-mishen

На момент подготовки номера в печать следствие по делу не было завершено. Адвокат финансиста сообщил, что по делу пока проходят 93 пострадавших, у которых трейдер, как утверждают в правоохранительных органах, похитил 58 млн рублей. Калиниченко грозит до 10 лет лишения свободы.

Указанная сумма — это только уральские вкладчики. Со счетов самой компании исчезла более существенная сумма.
В мае 2013 Калиниченко был осужден на 7,5 лет колонии.

Но он был первой ласточкой, создавал схему практически в одиночку, был недостаточно подготовлен и даже беспечен, иногда торговал сам. Сейчас пирамиды устроены гораздо серьезнее и масштабнее. Gamma, Vladimirfx, Vivarа… уже рухнувшие пирамиды, которые также ежемесячно показывали инвесторам прибыль, прикрывались трейдингом, работали годами.

А ПАММ-сервисы и вовсе идеальное прикрытие, как и писал Самсон. Громкие и неожиданные сливы «паммов» уже были — такой слив происходит в рамках регламента и сам сервис продолжает работу, ступенька за ступенькой строя и развивая новые «паммы» в очереди…

В реальном же трейдинге обычно сливов в одночасье не бывает (исключение — использование мартингейла, но обычно его видно заранее по характеру эквити), бывают долгие просадки. В свою очередь для пирамиды затяжные просадки — это роскошь. Реальной торговли не ведется, поэтому если инвесторы, пришедшие за ежемесячными процентами, прекратят вложения в счет и разочаруются, то на счете можно будет ставить крест. В итоге пирамидные сервисы рисуют на топовых счетах приличия ради обычно не более 1 убыточного месяца подряд, а торгуют там всегда «супертрейдеры», которые появились сразу с зарождения самого сервиса  

 
ПАММы альпари — это реальная торговля от реальных трейдеров.
Большинство же выросших как грибы памм-сервисов и индексов являются лишь замаскированными пирамидами.
Ими тут занимается Самсон — hardinvest.opentraders.ru/16590.html

К сожалению, ключевое слово «обещают». Они горазды обещать. А на практике легко можно угодить аккурат на скам.

Спасибо за отзывы! Продолжение серии видео Трейдер Хинт планируется.

возможно, если бы замониторили демку, то было бы более понятно.
а так пока больше похоже на шаманство)

Реальный счет есть в мониторинге и график его можно увидеть из любого моего топика. Мои отчеты за прошлый год, включая суммы, вынесены в отдельный топик по ссылке kaur.opentraders.ru/12885.html

Я всегда использую статистику в торговле. Других методов у меня нет. Как раз всю прочую торговлю и прогнозы, которые не основана на статистике или не проверены ею, я считаю шаманством.

А когда статистика говорит, что весь последний год формировалась бычья неделя с вероятностью 60%, а на следующей странице можно сравнить размерные характеристики бычьей и медвежьей недель, то это именно статистика, а не «шаманство»  

думаю, если вы свои усилия сосредоточите на более точечных вещах, то статистика будет существенно весомие.

Разные исследования по статистике представлены в группе стат. анализа. Там такие исследования я провожу.
Например из последнего: Статистика реакции рынка на выход индекса производственной активности ISM (США)

Здесь же в группе ежедедельно публикуется отдельный обзорный статистический продукт — статлист, включающий статистическую оценку прошлой недели и текущей.

В статлисте дело не ограничивается сезонностью.
К сезонности тут можно отнести только анализ по месяцам, которому отдан небольшой приоритет.
Дни недели — это уже не сезонность, а зависимость рынка от фаз закрытия и открытия, и именно для валютного велико значение понедельника и пятницы.
Кроме этого, рассматривается серийность, тренд, паттерны, обзор прошедшей недели и статистика по диапазонам.

Пример использования статистики, включенной в статлист, — statlist.opentraders.ru/4435.html

Я не уверен, что смогу в приватных переписках оперативно отвечать. Но можете писать, конечно.
Вопросу тестирования и проверки систем в дальнейшем я также планирую посвятить отдельный топик.

и ещо, можете сказать на сколько отлечаетса торговля на демке от реальной торговли.

Отличия могут быть большие в части скорости исполнения, цены исполнения, наличия реквот. Дело в том, что демо-счета имеют свой торговый сервер, на котором могут быть выставлены свои настройки и другие фильтры котировок. Иногда на демо-серверах проводят обкатку настроек и фильтров перед вводом их на реальные сервера.

Обычно (особенно так было раньше) на демо-счетах условия лучше — меньше проскальзываний, реквот, больше возможностей для сделок.
Но это имеет большое значение для краткосрочников (особенно пипсовщиков) и новостников. Для них условия торговли на демо и реале могут быть как небо и земля. В свою очередь для долгосрочных стратегий разницы почти нет, так как погрешность входа в несколько пунктов для долгосрочных стратегий имеют минимальный вклад.

Сейчас все чаще наблюдается, что условия почти не отличаются. Или даже условия на реале заявляются лучше, чем на демо. Например, в последний раз я столкнулся с таким заявлением у GKFX

вот только обясните плизз об исполнения ордера " биржевое исполнение"

В данном случае биржевое исполнение это то же самое, что и market execution. Т.е. исполнение по рынку. Отличать следует от Instant Execution («мгновенное»/«точное» исполнение).

При Instant брокер обязуется исполнить приказ по той цене, которая была на графике в момент отправки запроса. Либо по цене, отличающейся не более, чем на величину заданного максимального проскальзывания. Если цена успела убежать дальше, то сделку не откроют вовсе. Т.е. мы получим реквот.

При Market (рыночном, биржевом) брокер обязуется почти на 100% открыть сделку, но открытие может произойти по цене, которая сильно отличается от той, что была на графике в момент отправки приказа. Цена открытия может оказаться сильно хуже или сильно лучше. Отклонение это не может обычно регламенитроваться параметром максимального проскальзывания. Поэтому на Маркете нет реквот, но может быть очень серьезное проскальзывание (впрочем, на честном дилинге случаются проскальзывания и в лучшую сторону).

Часто на центовых счетах Instant исполнение, на более реальных — Market (рыночное, биржевое).
Пример сравнения на практике этих двух исполнений можно увидеть в отзыве Бишопа о новостной торговле (на новостях как раз разницу между исполнениями хорошо видно)

Я подумал, что это вы дали советы, чего не хватает в инструкции  
Сейчас отвечу на вопросы.

Спасибо за отзывы, коллеги. Рассказать в инструкции хотелось действительно многое. И первоначальный вариант включал 10 шагов, где было рассказано про Торговые Стратегии, ММ и осуществлялся переход к торговле на реальном счете. Однако получалась такая пугающая бесконечная портянка текста и скриншотов, что решено было оставить только практический минимум, посвященный механике торговли. Чтобы дать новичку быстрый старт. Про остальное, возможно, буду писать в отдельных инструкциях.

Я показал статистику работы стратегии за 10 лет по индексу РТС.
К ссылке по валютным парам я отношения не имею.

Кроме того, отвечая на его ссылку, я уже говорил свое мнение применительно этой стратегии к валютным парам.

Ответ есть в статье:

На каких инструментах можно посмотреть и проверить? Прежде всего, это биржевые индексы (и фьючерсы на них). Там все просто (в отличии от валютных пар): оптимизм — растем, пессимизм — падаем. Поэтому именно они лучше всего отражают настроения участников. А в отличии от большинства отдельных бумаг и товаров, индексы обладают хорошим запасом ликвидности и меньше подвержены манипуляциям.

В таком виде, к сожалению, не могу.
Пока занят статистикой для торговли — stat.opentraders.ru/13856.html
Как вновь займусь инвестициями, то смогу вернуться к этой теме.
Спасибо, что проявляете интерес.

Итак, реакция USD/JPY на выход ISM сегодня.

Выход данных показал сильнейшее падение индекса до 51,3 при прогнозе 56,4.

Но все же индекс пока выше 50

Реакция соответствующая бурная — падение доллара и USD/JPY в первую минуту почти на 20п. И еще на столько же в последующие 10 минут



То есть практически безоткатное движение после выхода новости.

Спасибо за отзывы

  сие дополнение работать не хочет. С начала 2008 года 24 дней роста и 24 дней падения индекса РТС через 2 дня после полнолуния.
Я же пробежался и для полнолуний и для новолуний во все стороны на 30 дней. Представленная в топике закономерность имеет наиболее привлекательный график.

 
Развитие зависит от того, сколько у меня у самого инвестировано и с какими результатами.
Сейчас пока никаких более-менее серьезных сумм не вложено. Как вернусь к вложениям (такие планы есть), так вернусь и к софту.

Что до метода учета, то в одной из неопубликованных версий есть вариант, использующий разбивание по периодам. Для каждой инвестиции в этом случае считается динамика

Процент выше банковского в 2 раза.
О смыслах в самом топике написал:

Нет, конечно, вряд ли стоить сравнивать с банками. Надежность банков важнее. Но если Вы и так торгуете на приличные средства, то почему бы не получать свой повышенный процент? Лично мне было приятно получить даже эти $260.

С полнолуний я начал вчера. Покупки там не очень работают. Привязка к новолунию интереснее получилась. Кроме того, нужно выбрать правильный инструмент. Считаю, что валютные пары тут не подходят.