Ранее:
← Как я попробую не стать сапожником без сапог

Условно буду называть эту стратегию NM в честь njash-mjash  

Провел тестирования за 10 лет по исходной стратегии и двум модификациям.
Тестирование проводилось по годам. В 2004 году я брал для всех тестов депозит 50 000$ и исходный лот 2.5. Лот не меняется на протяжении всего года. Со следующего года лот корректируется. Так я и собираюсь в будущем торговать на этой стратегии (только капитал поменьше), но, возможно, запущу и агрессивную версию, в которой лот будет изменяться по итогам каждой сделки.

Для модификаций я не изменял параметры и не добавлял фильтров, а старался проводить изменения в логике работы стратегии.

---

NM, исходная стратегия

тест на истории с 2004 по 2014 год



Стоит у njash-mjash на реальном счете с лета, заработав к данному моменту +28%

+ Стратегия выжила в течение 10 лет теста, сохранив доходность выше 30% годовых и сделав 1200 сделок.

— Средняя просадка превышает средний годовой доход

— В 2008 году просадка достигла 74%. Это очень важно. Если бы мы тестировали только по последним двум годам, когда просадка еле достигала 20%, то могли бы ошибиться и завысить риски. Тогда при повторении 2008-го года депозит мог бы вылететь в трубу. В принципе такая высокая просадка на истории 74% говорит о том, что лот желательно еще понижать в 2-2.5 раза — до 1 лота. Но и прибыль в таком случае будет уже весьма небольшая.
В оправдание стратегии можно сказать, что 2008-2009 год, когда была показана самая высокая просадка, это все же кризисные года. В то время сливались именитые фонды, банки и управляющие.

К слову, няш-мяш сейчас использует лот в два раза выше того, что на тестах, так как пытается немного разогнаться.

— Подряд три года с 2005-го по 2007-ой показывают очень низкую доходность от 1 до 7%.

В итоге исходная стратегия уже не выглядит так радужно, но она держится на плаву, а для исходной стратегии это важно. Без подгонок и усиленных оптимизаций работает сама идея.

---

NM, mod 1

1-ая модификация

тест на истории с 2004 по 2014 год


Стоит у меня на реальном счете с 30 сентября, заработав около 10% (лот также завышенный в 2 раза по сравнению с тестами)

++ Резко выправляется в лучшую сторону ситуация с соотношением профит-просадка

+ Прибыльность стратегии равномернее и выше

— Появляются два убыточных года: 2005 и 2012

---

NM, mod 2

2-ая модификация



+ Соотношение профит-просадка еще немного улучшается

+ Прибыль стала еще немного равномернее и выше

+ Исчезли убыточные года

Самая новая на данный момент модификация, на счетах еще не стоит, но будет обязательно поставлена.

---

Вердикт — одновременное использование модификаций

Использовать исходную стратегию без изменений уже нецелесообразно.

Но 2 модификации можно использовать в связке, разделив депозит между ними. Дело в том, что несмотря на похожесть стратегий, они выправляют некоторые ямы друг у друга на графике изменения средств. Например, несмотря на лучшие показатели второй модификации, она сдает в 2010 году, а первый мод вытаскивает этот год на уровень дохода выше среднего. И наоборот в 2012-ом. И максимумы просадки приходятся на разные годы. Это позволяет немного диверсифицировать торговлю, хотя принцип работы, конечно, останется неизменным.

---

Может ли стратегия слить?

Если отвечать коротко, то да, это рынок. А рынок может все. Таков будет ответ на любой подобный вопрос. Тем более, мы уже видели Как сдуваются торговые системы (кстати, переломный момент тоже в 2008 году, как и в случае с просадкой в исходной стратегии здесь)

Но, конечно, я возлагаю надежды на эту ТС и верю, что 10 лет, равномерный график и 1000 сделок — это не пустой звук.

---

Предлагаю также поучаствовать в опросе: Воодушевляет ли Вас стабильная доходность 50% годовых при возможной просадке 30%?