На вопрос «Воодушевляет ли Вас стабильная доходность 50% годовых при возможной просадке 30%?» я получил следующий ответ от уважаемого iMAG

iMAG:
Все зависит от исходных на старте. Для суммы $100 доходность 50% годовых смешна, а просадка 30% может оказаться смертельной, ведь никто не обещал, что дело ограничится этими 30-ю. Для суммы $1млн доходность 50% годовых — за счастье, а просадка в 30% сведет с ума крайне неприятна.

Считаю этот момент принципиальным, потому отвечаю отдельным топиком.

О лимите потерь и миллионе долларов

Начну с того, с чем я согласен:
«Для суммы $1 млн доходность 50% годовых — за счастье, а просадка в 30% крайне неприятна»

С определением «крайне неприятна» согласен. Хотя просадку 30% для высокорисковых инвестиций считаю в целом допустимой даже в случае $1 млн. В крайнем случае проблему можно решить коррекцией ММ для больших капиталов — снижаем риски (и соответственно прибыль) до комфортных величин. Скажем, при 30% годовых ожидаемая просадка около 18%.

Тут же прокомментирую по поводу «просадка 30% может оказаться смертельной, ведь никто не обещал, что дело ограничится этими 30-ю». Да, может. Но только для тех стратегий, которые используют агрессивный ММ или пересиживание без стопов. В стратегиях из этого теста для мод 1 и мод 2 используются обычные стопы в каждой сделке. На основе максимальной просадки устанавливаем лимит потерь. При достижении лимита торговлю прекращаем/отзываем инвестиции, и никакой «смертельной опасности».

Недавний пример такого достижения лимита потерь в проекте Андрея Сапунова:


Добавлю, я исхожу из принципа, что «максимальная просадка по любой стратегии еще впереди», поэтому при самостоятельной торговле лимит потерь для себя устанавливаю на уровне «максимальная просадка на истории x 2». Т.е. для собственной торговли критическая планка лимита потерь по этой стратегии будет на уровне 50-60%
В случае задействования инвестиционного капитала, конечно, условия более консервативные.

---

Не привязывайтесь к деньгам

Теперь перейдем к тому, с чем я в корне не согласен:
«Все зависит от исходных на старте. Для суммы $100 доходность 50% годовых смешна»

Я убежден, что трейдер не должен оценивать результат в деньгах. Для выживания на рынке необходимо сосредоточится на процентах.

1) Очень многие пытаются заработать $1000 из $100 за год. Или $10 000 из $1 000. Где потом они оказываются, мы знаем.
Нужно четко понимать, что с 100-кой баксов вы только учитесь и нарабатываете статистику. Торговля на $100 — это не заработок, соответственно было бы странно ожидать от такой торговли каких-то серьезных и «не-смешных» доходов.

2) Сосредоточившись на процентах, вы можете наработать статистику на ПАММ-счете даже с небольшим капиталом, и начать принимать инвестиции. Для того инвесторы и нужны. Тем более, когда вы на Форексе. Множество памм- и сигнальных сервисов к вашим услугам.
Пользуйтесь преимуществами того рынка, на котором работаете. На Форексе — это многочисленные сервисы без заморочек с оформлением. На фонде — это проп.

3) Если вы выделили однажды 100$, то будучи уверенным в своей торговли, можете продолжать докладывать на счет. Например, по 100$ в месяц, тем самым увеличивая свой капитал. Многим это под силу. Была бы стратегия.

4) Разумеется, стоит корректировать ММ в зависимости от капитала. Про это я уже говорил выше в контексте $1 млн. Соответственно, для сотки долларов делается все с точностью наоборот. Начинаете с «разгонного» (в рамках разумного) периода. Увеличиваете риск и прибыльность. Что у няш-мяша, что у меня на счете сейчас риски и прибыльность выставлены в 2 раза выше.

5) Сама по себе привычка считать доход в деньгах непрофессиональна для трейдера. Потому что она может серьезно ему помешать, мозг привыкнет переводить результат каждой сделки на материальные блага. Вырастет психологический барьер. Особенно это суперактуально для тех, кто не пользуется торговыми роботами, а торгует руками. Забудьте про подсчеты в $$$ напрочь. Зарабатывайте процент!

---

ВЫВОД

Таким образом, считаю, что пытаться на полном серьезе выжать из 100$ какие-то серьезные доходы — само по себе не разумно и ведет к сливам. Начать с 100$ можно (и нужно), но при этом:

→ сосредоточившись исключительно на процентном доходе (важнейший кирпичик в фундаменте трейдерского становления),
→ → нарабатывая статистику реальных торгов,
→ → → докладывая свои средства со временем,
→ → → → привлекая инвесторов.

Этот путь выглядит логичным в рамках карьерного роста трейдера.