Что такое «Проект Фудзи»
Это публичный реалити-дневник трейдера. 24.09.2014 я начал с $250, чтобы дойти до капитала $1 млн. в управлении.
Подробнее в топике Проект Фудзи: начало

Предыдущий топик:
← Проект Фудзи: день 39-ый, +9% за месяц

Общие результаты

Дней прошло: 49
Начальный депозит: $350 (все счета)
Средства сейчас: $424
Прибыль: +$74 (+21%)

Все сделки закрыты.

Trendix50

Ноябрь начался хорошо. Совершено 3 сделки, все в плюс. С начала месяца заработано +7% к депозиту.

Trendix200

На новом счете пока нет сделок. Модифицированная стратегия не дала еще ни одного сигнала в ноябре. В октябре на истории тоже по числу сигналов было не густо — всего 2 сделки, хотя и плюсовые. Это не такая частая ситуация. Обычно сделок от 6 до 9 в месяц. Месяц с 2 сделками встречался в тестах (помимо октября) всего 1 раз с 2004 года.

---

Турбируем улитку

Но целью записи сегодня было не столько выложить отчеты, сколько поговорить об ускорении стратегии на начальном этапе.



Помните, я приводил тесты, согласно которым ориентировочная доходность стратегии составляет 50% годовых?
Но при небольшом стартовом капитале из нескольких сотен каши не сваришь.
В начальном топике по проекту Фудзи я уже рассказывал, как собираюсь ускорять торговлю на начальной стадии: увеличить риски в 2 раза и докладывать на счет капитал.

Последнюю неделю я провел за тестами Trendix200. Если раньше я показывал погодовые тесты, то теперь сделал помесячный тест. Чтобы найти наилучший способ разгона и сохранить результаты, я делал помесячные тесты с помощью торгового робота, а результаты переносил в эксель. Вместе с графиком прибыли за месяц.

Фрагмент такого теста:


Каждая строка здесь — 1 месяц. Всего получился 131 месяц, или почти 11 лет с января 2004 по октябрь 2014-го.
Используя получившуюся таблицу я смогу проверить эффективность тех или иных приемов для разгона.

Сначала приведу график доходности в пунктах. Он останется неизменным для любого варианта разгона и позволяет оценить динамику изменения прибыли.

Итого чуть более 10300 пунктов за 131 месяц.

Далее предлагаю посмотреть структуру изменения прибыли по месяцам:

Всего месяцев: 131
Прибыльные месяцы: 86 (65.6%)
Убыточные месяцы: 36 (27.5%)
Околонулевые месяцы (от -5 до +5 п прибыли): 9 (6.9%)

На гистограмме можно увидеть, что в последние годы со снижением волатильности на рынке снизились и показатели прибыли/убытка. Надеюсь, что все-таки рынок еще побегает.

1. Исходный вариант

Стартовый депозит на 01.01.2004: $150
Начальный лот: 0.01
Реинвестирование прибыли: да, ежегодно

Сумма на депозите к 31.10.2014: $23 тыс. (+$22622, +15081%)
Максимальная просадка: 49%
Максимальная просадка за месяц: 37%


Проценты прибыли выглядят на первый взгляд внушительно, но в деньгах для 10 лет торговли результат явно недостаточный. Первые 6-7 лет мы копаемся в депозите до $5000. Суммы в $10000 мы достигаем только в марте 2012. Слишком долго.

2. Добавляем ежемесячно по $50 (эффективность ++)

Попробуем ускориться. Все то же самое, но будем добавлять по 50$ ежемесячно, начиная со 2 месяца и до того времени, пока торговый депозит не станет равным $10000.

Сумма на депозите к 31.10.2014: $161 тыс. (+$158257, +5364%)
Вложено своих средств: $2950
Максимальная просадка: 49%
Максимальная просадка за месяц: 37%


На первый взгляд, процент снизился в 3 раза, но по деньгам результат увеличился в 7 раз! Торгового депозита в $10000 мы достигли к сентябрю 2008-го — на 3,5 года раньше, чем в исходном варианте.
Для этого ежемесячно с января 2004-го до сентября 2008-го вы пополняли депозит на $50, вложив таким образом в общей сложности $2950 (включая стартовую сумму) — по этой причине и снижается показатель прибыли в процентах, так как наш вклад теперь не $150, а $2950. Но сделан он не одномоментно, а путем посредством ежемесячных небольших пополнений.

3. Реинвестируем ежемесячно (эффективность +)

Теперь попробуем реинвестировать не ежегодно, а ежемесячно. Добавляем ежемесячное реинвестирование к предыдущему варианту.

Лот придется немного снизить. С 0.01 на каждые $150 до 0.009. Так как именно при таком варианте мы не увеличиваем максимальную просадку (один из основных критериев подбора ММ — просадка выступает в качестве общего знаменателя для сравнения вариантов разгона).

Сумма на депозите к 31.10.2014: $250 тыс. (+$246747, +8972%)
Вложено своих средств: $2750
Максимальная просадка: 49%
Максимальная просадка за месяц: 41%


Признаюсь, меня такой результат немного разочаровал. Ведь реинвестирование всегда было опорой для разгонов. В данном варианте мы реинвестируем в 12 раз чаще — каждый месяц. Но конечный результат по итогам 131 месяца всего лишь в полтора раза больше, чем при ежегодном реинвестировании.
Да и сумма вложений почти та же. Ежемесячное инвестирование не помогло нам существенно снизить число доливок на депозит.
 

4. «Не уменьшаем лот» (эффективность -)

Только вперед. Об этом я рассказывал мельком в статье Основы ММ: каким лотом открыть сделку? Расчет риска, виды управления капиталом
Смысл в том, чтобы после убыточных месяцев не корректировать лот в сторону снижения. При ежемесячном реинвестировании это может дать существенный эффект. И я возлагал серьезные надежды на такую оптимизацию. Логика была в следующем: после убыточного месяца мы продолжаем торговать прежним лотом, что позволяет нам быстрее выйти из просадки, чем если бы мы корректировали лот вниз из-за уменьшения суммы на счете. Посмотрим.

Итак, добавляем к предыдущему варианту правило «не снижать лот»
Стартовый лот приходится снижать еще — с 0.009 до 0.008. Чтобы привести общую просадку ближе к ориентиру в 50%

Сумма на депозите к 31.10.2014: $216 тыс. (+$214141, +7787%)
Вложено своих средств: $2750
Максимальная просадка: 51%
Максимальная просадка за месяц: 38%

Увы, правило не оправдало доверия. И для меня это стало открытием. Ведь такое правило сильно повышает риск (несколько подряд убыточных месяцев при неизменном лоте могут быстро слить депозит), однако повышение риска оказывается неоправданным. Прибыль в итоге даже снижается.

ВЫВОДЫ

Останавливаемся на 3 варианте: добавление по $50 в мес. на счет + ежемесячное реинвестирование. Именно доливка дает наибольшую эффективность. 4-ый вариант с неуменьшением лота бракуем.

Варианты 2 и 3 позволяют за несколько лет добраться со $150 до $10 тыс. без привлечения сторонних капиталов. А казалось бы всего 50% годовых… Оказывается, и такую стратегию можно разогнать.

Все это не означает, что я собираюсь 10 лет торговать в подобном темпе. При достижении депозита $10 000 (может и раньше) риски будут снижаться до инвесторских, либо изначально разгон будет проводиться на отдельном счете. В общем, основной план прежний. В данном топике я уточнил и проиллюстрировал для себя и других фазу разгона счета.

Далее:
день 55-ый, выкупил счет у njash-mjash в качестве индексного →