Сделал версию Trendix для МТ4, проверил на Альпари, котировки немного отличаются. Но этого «немного» хватает, чтобы результаты ухудшились по сравнению с предыдущими тестами. Зато теперь тесты по возможности проводятся на истории не с 2004 года, а с 2002-го. Благо, что история в Альпари позволяет.
(См. Какой год считать стартовым для теста алгоритмов на EUR/USD?)

Предыдущие тесты можно обзорно посмотреть здесь

Подробнее о новой Trendix201.
— Это Trendix200 (для тех, кто вдруг следит за версиями), но в которой отменены SL. Со стопами пока улучшения результатов получить, увы, не удалось.
— Торговля по EUR/USD.
— В любой момент времени не может быть открыто более одной сделки.
— В целом работа по тренду, но чувствительность стратегии позволяет ей открываться иногда и против глобального тренда.
— В стратегии всего 2 параметра. Эти параметры не изменялись с Trendix200. Никакой дополнительной оптимизации.

 
Результат теста на истории с 2002.01.01 по 2015.03.20



График построен без реинвестирования, т.е. лот не изменялся. Чтобы можно было сравнивать разные участки графика.

Таблица с ежегодным реинвестированием
(рабочий лот изменяется в начале каждого года из расчета 0.1 лот на каждые 2000$ депозита, старт 50000$, все текущие сделки закрываются в конце каждого года)


Как видно, теперь я не могу декларировать даже 50% в среднем в год по данной стратегии. Всего 30%.
Выглядит скромно. Но за 13 лет + 2 месяца стартовый депозит в тесте с учетом ежегодного реинвестирования увеличен в 28 раз.
Убыточных года два — 2005 и 2012.

1119 сделок, из которых 624 — покупки, 495 — продажи.

Просадка доходит до 50% в год. В целом по графику просадка доходила до 75%. Таким образом торговлю, мягко говоря, нельзя назвать малорискованной. Риски надо снижать еще в 2 раза. Но, увы, это приведет совсем к небольшой годовой прибыли.

 
Подтверждение реал-тайм тестом на реальном счете
С конца октября 2014 идет торговля по Trendix200




Но на Trendix200 используются стопы. Без стопов, как на Trendix201, провала в январе бы не было, динамика была бы следующая:


Итак, на MT4-ПАММ я ставлю именно Trendix201. Понимаю, что историческая просадка велика, а средняя прибыль низкая. Но пока это лучшее, что у меня есть на практике. Из сильных сторон — небольшое число параметров и минимальная оптимизация, что позволяет надеяться на устойчивость системы. Буду продолжать работать над улучшениями.