Гепарда протестируем, но не в числе первых. Он пока не закуплен.

Спасибо. Конечно, все так.

Вообще, система приведена для иллюстрации темы статьи. Прибыльность — просто приятный побочный эффект. Если бы еще при всей своей подкупающей простоте она оказалась стабильной, то я бы очень удивился ))

Я больше имел в виду обратную ситуацию, т.е. излишнюю прыткость робота на демо.
Возможно, разрывы связи на демо — это особенность какого-то определенного брокера?

Отличие все-таки есть. Фильтры котировок настроены на реале (даже на центовиках) по иному, чем на демо. Также нередко отличается скорость исполнения ордеров. Все это особенно важно для советников, совершающих частые сделки с близкими целями.
Поэтому тест будет проходить, как минимум, в два этапа — на демо и на центовых счетах (при удовлетворительном демо-тесте). Возможно, в некоторых случаях демо-этап будем миновать сразу.

Даже если лаборатория не найдет грааля, работа не будет напрасной. Ведь будут выявлены те роботы и, возможно, даже целые методы, на которые не стоит тратить время и деньги.

На мой взгляд, проблема Греции перешла из экономической плоскости в политическую, что может создать новые препятствия на пути разрешения вопроса. Члены Евросоюза пока не в состоянии выработать единое мнение, разногласия усиливаются, как и прессинг извне.
В любом случае, считаю, более предметно можно будет разговаривать после саммита, который пройдет уже завтра.

Да, если пойдем вниз и не пробьем канал при этом, то, думаю, определенного залипания стоит ожидать, но вряд ли столь продолжительного как в феврале.

При создании статьи можно выбрать пункт «Заметка с голосованием» и создать голосование
Выглядеть будет так — metatrader.opentraders.ru/46.html

Мнение по вопросу — отношусь нормально. Если говорить о дающих сигналы, то подходит трейдерам, которые не хотят разглашать свою торговую систему. Что касается покупающих сигналы, то при наличии статистики и отзывов такая покупка вполне оправдана.

Юрий, считаю, что принятие решения должно начинаться с осознания тех целей, что вы ставили, покупая валюту. Покупали ли вы ее с целью получения дохода или все-таки с целью создания подушки безопасности в случае углубления кризиса?

Если речь о первом варианте, то, действительно, следовало продавать сразу, как только ветер изменился.

Но, судя по всему, вас интересовало выживание в случае развития кризиса. Если так, то убыток по сделке уже не столь важен. Вы преследовали цель диверсифицировать средства и вы с ней справились. Другое дело, что для подобных целей в будущем (надеюсь, совет не пригодится) есть смысл покупать золото, а не бумагу. Ведь речь идет о мировом кризисе, а не о локальном.

Постараюсь здесь необходимую информацию на днях выложить по стратегиям. Если не буду успевать, то найду для вас ссылки.

Что касается советников, то в бесплатном разделе их очень мало пока, чтобы можно было выбирать. В платном разделе встречаются достойные образцы, но они специфичны в использовании — в хороших советниках нужно постоянно следить за настройками, оптимизировать параметры. Т.е. поставить на счет и забыть получится вряд ли. Пока я бы советовал не увлекаться поисками механических граалей, а заняться работой по одной стратегии, изучить ее, собрать статистику, усовершенствовать.

2) В ваших словах прослеживается сокрушенность от первой неудачи. Важная проблема.

РЕШЕНИЕ: Не торопитесь, приготовьтесь к долгому пути. Воспринимайте торговлю проще. Для этого не торгуйте значительными суммами, покуда не добьетесь результата на мелких.

То обстоятельство, что у вас мало времени на торговлю, я считаю на начальном этапе даже плюсом. Это позволит уберечь вас от эмоциональных решений и торговать более-менее среднесрочно, принимая взвешенные решения.

Итак, какие я вижу очевидные проблемы:

1) Вы не используете единую систему с четкими правилами, а постоянно что-то изменяете в торговле. Отсюда происходит неуверенность в системе. Откуда взяться уверенности, если сама система расплывчата и проверить ее нельзя? У вас есть только подход, но не система.

РЕШЕНИЕ: Выработайте четкую систему и обозначьте те условия, при которых будут вноситься корректировки. Используйте при этом только те элементы, которые вы понимаете, но не используйте те индикаторы, работу которых не можете понять. Познакомьтесь с тем, какие системы вообще бывают, они довольно разнообразны и каждому стоит выбирать систему под свой темперамент.
Постоянно держите в голове, что прибыльной можно сделать любую систему, если тщательно подходить к совершенствованию. Это действительно так и понимание этого помогает избавиться от иллюзий существования сокрытых знаний на форексе.

…

Один человек как-то сказал, хороший трейдер всегда знает что будет делать если цена пойдет не туда.
Плохой трейдер думает что знает что будет делать если цена пойдет не туда
Очень плохой трейдер, думает что если цена пойдет не туда тогда он потом подумает что будет делать
И лузер вообще считет что цена туда не дойдет

Ну верно сказал все хороший человек ;) Этому совету просчета своих действий ДО я и призываю следовать.

P.S. Для того чтобы сделать статистику нужно около 2-4 дней на каждую пару так как по каждой паре разная волатильность и соответственно разные стопы, и статистика набирается очень легко, берете историю и пошли рисовать и считать стопы и тейки. Единственое это не будет работать если у вас индюк перирисовывает уровни от часа к часу.

Для ручного теста на истории все зависеть будет от сложности стратегии. У вас индюк, а у другого учет кучи параметров, включая выход новостей и НАСТРОЕНИЯ на рынке. Для просчета некоторых вещей, полного анализа ситуации на одну единственную сделку может потребоваться полдня. Все-таки трейдер — это не всегда 10-ти минутный анализ относительно границ канала. Некоторые сидят целый рабочий день, взвешивают, чтобы знать о своих действиях завтра. Работа. Такие системы просто так не протестировать, и статистику придется набирать только в ходе реальной тороговли, что может растянуться во времени.
Потому я и оговариваю в который раз, что речь о плохоформализуемых системах. Если есть возможность собрать статистику, никаких вопросов нет, разумеется.

Да, статистика — это очень верный подход. Но для плохоформализуемой среднесрочной стратегии ее придется набирать годами.

Но замечу, в предыдущих заметках по этой теме речь шла не о том, чтобы отказаться от стопов вовсе или принимать эмоциональные решения на ходу. Совсем нет. Мы рассуждали на тему оптимального соотношения стопов и тейков. Я лично выступаю за то, что нет универсального соотношения одинаково пригодного.

Считаю, универсальные отношения и обязательные правила были придуманы в качестве страховки для новичков, чтобы оградить их сделки от тех эмоций, которые вы здесь описываете.
С опытом трейдер переходит на новый уровень, понимая, что ему больше не нужны эти ограничения в виде консервативных постулатов, поддерживаемых, к слову, сливающим большинством ;) А необходимо критически и гибко оценивать каждую торговую ситуацию, изменяя в случае необходимости любой параметр торговой сделки, включая соотношение стопов и тейков.
Причем, убежден, делать эту оценку и принимать решения надо ДО открытия сделки, просчитав все возможные сценарии, а не в ходе сделки, как могло показаться из моих текстов.

Согласен по поводу слизывания стопов. Это нормальная ситуация на рынке, и ее просто надо учитывать. Этот вопрос мне видится объектом исследования другой темы что-то вроде «Правильная постановка стопов на экстремумах». Т.е. это не означает, что ставить стопы там не надо, а просто надо понимать, что рынок (выражаясь абстрактно) ищет места массового скопления стопов и использует их.

Следующий момент — это короткие тейки и длинные стопы. Я понимаю, что эта схема не идеальна вовсе, но приводил ее в противовес неправильной поставновке стопов и тейков, но по «правильному» соотношению. Не факт, что она прибыльна, но она с т.з. логики лучше. Тем более если мы ставим тейк в область шума. Вероятно, можно ожидать от этого даже некоторого преимущества, чем от шумового стопа. Самое главное, что такое предположение не так сложно проверить.

Спасибо за тему. Вопрос настолько серьезный, что пришлось посвятить ответу отдельный пост — kaur.opentraders.ru/68.html
Иначе объем текста сделал бы комментарий совсем нечитаемым.

Лучше: сохраняется история, вставляются изображения, поддерживаются комментарии…
Но немного другая специфика, микроблоги. Аналог — twitter.

Svetik, когда по ссылке Тора разберетесь и поймете, где находится маркер, то советую использовать его так — делаете двойной клик по маркеру и формула автоматически протягивается до самого низа. Условие для этого — слева должен вплотную примыкать столбец с данными; именно до окончания этого столбца и будет происходить автозаполнение по двойному щелчку.

Просто в нашем деле протягивать руками формулу может быть весьма неудобно. Например, в моем случае таблица имеет свыше 3000 строк, тянуть всякий раз и при каждом исправлении формулу процесс малопривлекательный ;) Потому освойте двойной клик.

Выложить — это весьма нетрививальная задача. Дело даже не в 800 Мб. Надо писать кучу пояснения, примечаний — черт ногу сломит. Хотя… если появится много времени, займусь ;)

Уверен, сложным лишь кажется со стороны ;) Справившись однажды, в дальнейшем все это будет занимать не больше одной минуты.
Что касается открыть напрямую, то открыть напрямую можно с соответствующими настройками, по умолчанию установленными у западных пользователей; на них, очевидно, и ориентировались разработчики.