Есть у меня один ПАММ, на который пока не принимаются средства, но нарабатывается статистика. Стартовал с небольшим депозитом в 300$.

    Сегодня занимался коррекцией торговли на нем. Дело в том, что за 260 дней торговли прибыль нулевая.



    Даже видно, что сейчас небольшой убыток. Но, правда, он по балансу. По эквити сейчас прибыль, висит сделка +90 пунктов. Но общую околонулевую картину это не меняет.

    Тем не менее я буду продолжать работать с этой стратегией. Подобные продолжительные околонулевые периоды случались и в ходе тестов на истории (на скриншоте ниже показан такой тест с 2007 года).



    Стратегия меня прельщает прежде всего своей устойчивостью и простотой. Для консервативной торговли годы с нулем или небольшим минусом вполне возможны и допустимы. Главное, чтобы прибыльные годы выводили среднегодовой доход в плюс, превышающий инфляцию.

    Однако сегодня, анализируя торговлю, я подумал, что такие околонулевые периоды можно выводить в плюс без существенного увеличения рисков. Жаль, что не пришел к этому ранее при запуске данного ПАММа, хотя мысли об этом были изначально. Наконец, о подобной оптимизации, если не ошибаюсь, писал и Райан Джонс в книге «Сделай миллионы, играя числами». Я считаю, что это одна из немногих книг (наряду с книгами Ларри Вильямса и Насима Талеба), которые вообще стоит читать трейдеру — математика управления капиталом в популярном изложении.

    Речь идет о зависимости лота от эквити. Главная мысль достаточно проста:

«увеличивать лот в случае просадки ниже некоторого уровня; и возвращаться к исходному лоту при восстановлении депозита»

Такая тактика вряд ли поможет, если торговля в целом убыточна, но зато помогает поднимать околонулевые периоды, которые не редко возникают в консервативных стратегиях. Для определения уровня увеличения лота нужно «поймать» цикличность стратегии. Торговать меньшим лотом в просадке и увеличенным при восстановлении — звучит соблазнительно, не правда ли? Посмотрим, как это выглядит на деле.

    Итак, график текущей торговли без оптимизации ММ.



    Типичная околонулевая картина. Теперь оптимизируем ММ — увеличиваем лот при просадке ниже определенного уровня. Те же самые сделки дают такую картину:



    Картина кардинально меняется. Теперь график, наконец, направлен вверх — достигается хорошая прибыль +40% при лишь незначительном увеличении максимальной просадки с 11,5% до 16,2%.

    Кто-то, возможно, возразит, что оптимизация ММ задним числом не отображает реального расклада сил. Однако, оптимизация сделана не тонко, т.е. уровень довольно грубый и, на мой взгляд, обеспечивает необходимую робастность. Специально проверил разные уровни с малым шагом — абсолютно во всех случаях происходило увеличение прибыли не менее, чем до 20% с увеличением просадки не более, чем до 20%. Причем результаты ухудшались при уменьшении уровня, а значит при увеличении числа сделок повышенным лотом. А при более высоких уровнях результаты улучшались — система прибегала к увеличению лота реже, что снижает риски. Поэтому есть все основания доверять этой оптимизации. Если сама стратегия будет продолжать работать и не выйдет за пределы рассчитанных данных, то оптимизация ММ должна быть эффективной и далее.

Update 02/05/2012:
Реализация функции в MQL4