По информации с конфиг-файлов из их терминала по умолчанию:

MyTradeMarkets-Demo — 213.35.194.211:443
MyTradeMarkets-Live — 213.35.194.210:80

Курс биткойна повысился до 137 USD — в 27 раз с того времени, как я написал о необходимости и своей готовности покупать его. И… не купил (уже завел кошелек, но попал на тех. ошибку и отложил покупку). Учитывая, что покупать я собирался на 1000$, то я просто не взял профит более 20 000$. Практически преступное бездействие с моей стороны…
Хотя, возможно, я бы продал его раньше уже на 100-200% прибыли, но тем не менее потенциал упущенной прибыли впечатляет.

Да, спасибо, я видел вашу ветку на форуме.

Примерно ясно. Спасибо. Все логично.
В свою очередь я сторонник больше консервативных счетов. Если портфель составляю сам, то агрессивные практически не включаю. Хотя может и стоит…

С конструктором, конечно, жаль, что так вышло.

В данном конкретном случае я портфель сам не составлял. Просто тестировал портфели Альпари в том виде, в котором там давали. Выбрал готовый портфель Кант.

Но про Ваш способ раскладывания по агрессивности почитал бы с интересом.

Вам верно сказали, пояснения по ссылке statlist.net/how-use/ (в частности, пункты 1 и 2)
Кроме того, веса сценариев что сегодня, что в пятницу — одинаковые. Это означает, что преимущества у основного сценария почти нет.

И даже сегодня с учетом такого гэпа почти в 2-е фигуры все равно медвежий. По логике половину гэпа должно же перекрыть?

Здесь дается информация на основе статистики и цифр. В данном случае я специально в топике написал: «В статлисте при формировании уровней на третьей странице гэп уже учтен.
Однако он совершенно не учтен на данный момент самой статистикой. Для таких случаев необходимо делать статистику по гэпам. Пока у меня такой нет. Поэтому несмотря на единодушие методов анализов я установил сегодня минимальные веса для них и для сценариев.»

Таким образом добавить нечего. Все что мог сделать «по логике» — сделал   Снизил веса всем статистикам и сценариям до минимального именно из-за отсутствия у меня статистики по гэпам.

111-ый статлист опубликован сегодня только на оф. сайте (еще с ночи)

Прекрасную половину с праздником!

Увеличение рисков — это основа подобных систем. Как частное от закона сохранения энергии.

В данном конкретном случае предполагается, что у трейдера есть статистика, на основе которой он повышает риск на сделку, когда серия убытков должна сойти на нет. Получается все логично — мы до просадки идем обычным лотом, а восстанавливаемся — повышенным. Риски, разумеется, есть.

Вариант без увеличения рисков — Пропускаем убыточные месяцы, или отрицательные затраты с положительным эффектом Но там свои сложности.

отсюда первый иожно ли утверждать что «лошадь сдохла» на относительно малых сроках мониторинга 1-2-3 года для начинающих трейдеров, возможно же что началась локальная просадка а трейдер испугавшись забросит потенциально хорошую ТС

Чтобы различить временную просадку и слив, очень удобно использовать результаты предварительного тестирования. Чаще возникает проблема, когда трейдер отступает при первой же локальной просадке, потому что ориентируется не на объективные показатели системы, а на свои собственные субъективные ожидания.
Подробнее об этом в статье Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам? — там как раз важно не столько принятие убытков (убытки — это само собой), а принятие длительной просадки, что дается гораздо сложнее.

Что делать, если нет никаких результатов тестирования на истории? Чаще всего отсутствие теста означает недоработанность системы, отсутствие у нее четких правил или просто отсутствие подготовительной работы перед началом торгов (часто новичок берет ту или иную готовую систему и действует, не заморачиваясь на проверку, а ориентируясь лишь на чужие отзывы и кратковременные результаты). Допускаю, что есть исключения, но сам использую только те системы, которые имеют четкие правила и которые можно протестировать.

Отвечая на первоначальный вопрос, да, временная просадка обычно не превышает периода полгода-год и глубины 50%. Но это общий случай. Для каждой системы нужна своя оценка. Лучше всего на основе тестов, которые позволят также установить и адекватные риски.

Отсюда вытекает и ответ на второй вопрос. Алгоритм оценки ТС = проводим предварительное тестирование на достаточно продолжительном периоде истории и используем результаты тестов для оценки системы.

А еще графики можно рисовать. Что с того?
Может я нарисовал график?   Зачем мне мучаться с подбором на истории и прочим. Тем более показывая сливающую стратегию, под которую и денег не взять и не продать? Остановитесь лучше на мысли, что график нарисован.

…

Поэтому я отдельно упоминаю, что эта стратегия приведена без подгонок и без оптимизаций. Здесь показана работа торговой идеи в чистом виде в качестве наглядной иллюстрации. Показать подобное на реальной торговле будет сложнее, потому что после слива трудно найти тех, кто 4 года подряд будет продолжать упорно торговать по правилам  

Ну а качестве иллюстрации основной мысли о том, как сливают стратегии после нескольких лет работы, почему бы не использовать пример на истории?

 
На данный момент OHLC свечи я пытаюсь прогнозировать с помощью диапазонов с учетом направления, которое преобладает по статистике. История используется для расчета типичной свечи. В целом это все та же статистика. Но используемый метод еще несовершенен — необходимо уходить от средних диапазонов к более детальному анализу ряда, чтобы исключать выбросы в расчете типичной свечи.

Нейронные сети на данный момент не использую. Пока хватает работы и идей в статистике. Считаю, что чем более простые зависимости получены, тем они более устойчивые для дальнейшего практического применения.

По поводу Вашей шпаргалки почитать ее не удалось не могу открыть формат документа и пока не знаю где найти конвертер в PDF

Здесь онлайн-конвертер — convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx
Проверил на файле шпаргалки. Работает.

Также, если есть старые версии ворда, то можно установить также пакет обеспечения совместимости для просмотра документов docx — www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3

На дневках до сих пор был еще тренд вверх, начало тренда — лето прошлого года. Вот по нему статистика (по соотношению свечей) сейчас снижается. На второй странице статлиста указано: «В 51,4% случаев формируется бычий день с 25.07.2012».
Визуально сейчас ситуация примерно как в ноябре, когда цена прошла вниз от установленного хая около 500 пунктов.
Какое будет развитие дальше, не знаю. Но на недельном графике рынок все еще смотрит вверх.

:: комментарий доступен только участникам закрытой группы "Совет Opentraders" - Читать ::

Ясно. Рад, что кому-то пригождается.

 
Не знаю почему телепатические, но за отзыв спасибо  

 
По статистике не встаем. Это не сигналы, а информация для оценки рынка и ожиданий. Возможно, также для корректировки стопов и тейков. Вставать желательно каждому по своей торговой системе.

Уровень 3465, как я понимаю, Вы взяли между 3460 и 3470. Нет, про такой уровень для открытия речи не шло. Это лишь вероятный уровень закрытия дня при развитии альтернативного сценария. Уровень дан в качестве наблюдения, которое не отражено в самом статлисте.

хотелось бы узнать какую роль выполняет эта статистика в вашей торговле?

Основную роль.
Я торгую с помощью советников обычно. Советники делаю на основе закономерностей, которые нахожу с помощью статистики. Пример графика подобных выявляемых закономерностей можно найти по ссылке statlist.opentraders.ru/4435.html

На данный момент StatList Weekly публикуется эксклюзивно в журнале FOREX Magazine. Такова договоренность.