Комментарии / Публикации Kaur / OpenTraders - блогплатформа для трейдеров финансовых рынков

Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами (ATD v1.03) / Excel на службе трейдера 41

+1

про использование знака доллара рассказано тут — kaur.opentraders.ru/58.html

Kaur

30 октября 2014, 17:58

Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами (ATD v1.03) / Excel на службе трейдера 41

+1

1- Присваивать имена нужно ЯЧЕЙКАМ или столбцам

Ячейкам. По следующей ссылке можно посмотреть, как присваивать имена ячейкам —
office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/RZ010285709.aspx?section=4
Также можно скачать пример из данного топика. Покрутить его. Там все имена присвоены.

как такое реально нет?

Да, это выглядит реальным. Если так работает торговая идея, то неплохо. Можно попробовать добавить фильтр для выправления эквити.

====== вот с этим самое большое затруднение у мене

тебе стоит с одного параметра начать. Например, с

«разрешить BUY» и «разрешить SELL» — разрешить(1) или запретить(0) сделки соответственно на покупку и на продажу.

Кроме того, сделать этот параметр можно на том же листе, не вынося на отдельный. Чтобы понять принцип. Даже именовать ячейку не обязательно в таком случае. Например параметр у тебя в углу на А1, а таблица с данными основная начинается с B2
Тогда ты можешь в формуле ссылаться на А1. И если поставить знак доллара "$" следующим образом $A$1, то тогда при протягивании формулы адрес не будет изменяться. Таким образом можно обойтись будет без имени.

Я ведь тоже не сразу начал использовать отдельные листы с параметрами и имена ячейкам задавать. Постепенно с одного листа и с простейших примеров можно освоить.
Если бы, конечно, я показал в видео, то было бы гораздо проще понять… Но не могу сейчас обещать видео.

Kaur

30 октября 2014, 17:56

Летучка на 30 октября 2014 - ВВП США и выступление Йеллен / Обзоры и прогнозы 8

+4

Сделка закрывшаяся сегодня, +90 п

Kaur

30 октября 2014, 16:19

Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами (ATD v1.03) / Excel на службе трейдера 41

0

тогда что такое и где находится вот это

«День_нед» — это именованная ячейка с листа Settings (посмотри скриншот в 7-ом пункте, и описание, как задавать имена ячейкам)

а не день недели что ли?

День недели, да. Поправлю. Спасибо, что обратил внимание.

правда результат какойто пугающе хороший пока в чем дело то же не разобрался — пытаюсь.

Результат действительно пугающе хороший. Тем более для «простых сигналов». Обязательно проверь, чтобы сигнал на сегодня не опирался на данные за сегодня. В экселе очень просто допустить ошибку, которая в свою пользу обернет работу системы. И такие графики — первый признак того, что надо проверить формулу. В крайнем случае для проверки можно сравнить какой-нибудь сигнал с истории на графике терминала с расчетным сигналом.

Kaur

28 октября 2014, 16:34

Как я попробую не стать сапожником без сапог / Блог им. Kaur 23

0

Спасибо за предложение. ТС уже закодена и протестирована на 10 годах

Kaur

28 октября 2014, 10:04

StatList Weekly #64: EUR/USD на неделю до 1.08.2014 / STATLIST - регулярная статистика рынков 7

0

К сожалению, ответа не знаю. Чтобы ответить, надо заниматься сеткой.
А копать, считаю, стоит всегда

Kaur

27 октября 2014, 14:14

StatList Weekly #64: EUR/USD на неделю до 1.08.2014 / STATLIST - регулярная статистика рынков 7

0

Да, смотрю на диапазон.

Kaur

27 октября 2014, 10:53

Трейдеру нужно сосредоточиться на процентах, а не на деньгах / Блог им. Kaur 10

0

не некуда было поставить галку соответствующей такому ответу — «стабильная доходность 50% годовых при возможной просадке 30% не воодушевляет». И не потому, что мало, а потому что 50% окажуться не стабильными, а лишь вероятными, а вот 30% скорее не возможными, а гарантированными. Допускать такую стратегию к торговле на достойной стартовой сумме слишком рисковано. Но, повторюсь, это лишь мое мнение.

Кстати, топик был посвящен больше второй части того комментария. Про «смешную» доходность на 100$. Момент принципиальный и мнение распространенное, поэтому я сделал топик, независимо от того, какие дополнительные смыслы или акценты вкладывались в комментарий.

Теперь я вижу, что вы просто сомневаетесь в самой стратегии. И правильно делаете. Тут уж я ничего поделать и гарантировать не могу.

Kaur

26 октября 2014, 15:41

Результаты тестов стратегии NM / Блог им. Kaur 7

+1

К данному моменту уже торговый робот написан. Тест сделан с помощью него. Сравнение сделок на истории и реальной торговли с лета показывает, что результаты совпадают.

Kaur

26 октября 2014, 15:37

Трейдеру нужно сосредоточиться на процентах, а не на деньгах / Блог им. Kaur 10

0

Допускать такую стратегию к торговле на достойной стартовой сумме слишком рисковано.

Хорошо, но в таком случае стратегию с какими показателями, по-вашему, можно допустить к торговле на достойной стартовой сумме?

Kaur

26 октября 2014, 15:33

Воодушевляет ли Вас стабильная доходность 50% годовых при возможной просадке 30%? / Блог им. Kaur 4

0

Это важный момент. Поэтому я подготовил ответ в отдельном топике: Трейдеру нужно сосредоточиться на процентах, а не на деньгах

Kaur

26 октября 2014, 11:51

Результаты тестов стратегии NM / Блог им. Kaur 7

+2

Нет, не помню, чтобы более-менее крупные компании разорялись в тот период. Как видите, все старички пережили кризис. Бизнес ДЦ и брокеров очень гибкий: им не требуются кредиты, основная часть затрат приходится на сотрудников и маркетинг — эти статьи расходов можно сокращать сравнительно быстро. Проблемы у них начинаются больше от таких событий, как заморозка счетов на Кипре, крупные штрафы от регуляторов, уголовные преследования… А когда их не трогают, то выживают без проблем.

Kaur

25 октября 2014, 23:21

Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами (ATD v1.03) / Excel на службе трейдера 41

0

Думаю, дело не в отрицательных значениях. Просто разделителем целой и дробной части у большинства из нас является запятая. Экспортируется из МТ по умолчанию с точкой. Таким образом числа с точкой эксель просто считает текстом, а не числами. Нужно провести автозамену точки на запятую.

Подробнее о проблеме и решении здесь — kaur.opentraders.ru/57.html

Извини Руслан если надоедаю но хочется разобраться!

Ничего страшного. Буду рад помочь. Понимаю, что в начале всегда не просто разбираться.

Kaur

23 октября 2014, 18:40

Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами (ATD v1.03) / Excel на службе трейдера 41

+1

У вас к данной колонке применен формат даты. Переведите ее в общий формат. Для этого:
1) Нажмите в заголовок колонки «B» правой кнопкой мыши
2) Появится контекстно меню, в которой выберите пункт «Формат ячеек..»
3) Откроется окно. Выберите в нем сверху вкладку «Число» (она обычно первая). В колонке «Числовые форматы» выберите «Общий» и нажмите ОК — дни недели должны будут отобразиться после этого числами.

Kaur

23 октября 2014, 15:09

ПАММ Petrov_Ivan: +244% за первый год работы / Инвест-Клуб 30

+1

Доходность не связана с инвесторами, так как рассчитывается в процентах по соотношению полученной прибыли к вложенным средствам. При росте вложений доходность даже может уменьшаться, так как корректировка лотов происходит часто с опозданием, либо с большей осторожностью.

А когда прибыль за счет инвесторов, то это называется пирамида. В свою очередь, если начинается отток средств с пирамидного счета или сервиса, то выводы просто останавливаются под различными предлогами, либо устраивается одномоментный стремительный слив, чтобы инвесторы не успели вывести. Здесь нет ни одного, ни другого, ни третьего… Просто не лучший период работы на этом счете. Причем подобное уже было во второй половине 2013-го, затем счет восстановился. Сейчас примерно такая же просадка. Может восстановится, а может — нет. Это рынок.

Kaur

23 октября 2014, 11:06

(выполнен) Заказ на лотерейный советник Bingo / Стол заказов MQL 25

+1

Спасибо! Обложки — это вообще нечто *good*

Kaur

19 октября 2014, 17:37

Как я попробую не стать сапожником без сапог / Блог им. Kaur 23

+1

Мы общались на эту тему. Я использую модернизированную версию системы. Но от просадок тоже, конечно, не застрахован. Я также получил убыточную сделку, но после нее закрыл на один профит больше, чем ты. Этим объясняется разница в результатах. Думаю, что у нас еще будут возможности для получения прибыли до конца месяца.

Kaur

19 октября 2014, 15:41

Как я попробую не стать сапожником без сапог / Блог им. Kaur 23

+5

Зависит от начальных правил (начальное правило выбирается из каких-нибудь простых). Если, например, было правило «вход 1 раз в день в сторону закрытия предыдущего дня», то предлагаю анализировать историю на предмет работы этого правила в тренде и флете. Логично предположить, что в тренде это начальное правило должно работать лучше. Если предположение подтверждается, то учимся определять трендовость рынка и фильтровать сигналы. Также изучается привязка открытия к торговым сессиям и даже дням недели… Постепенно остается 3-4 логичных параметра для входа (важно не переборщить с правилами тоже). Для выхода тестируем уровни ТП И СЛ. Пытаемся сделать динамические ТП и СЛ на основе оценки волатильности рынка. Добавляем ММ.

Главная цель в таком обучении — дать понять, что нельзя взять левое правило с потолка или с какого-нибудь ресурса, не проверив его работу на истории. Плюс вырабатываем дисциплину и безукоризненно следуем принятым правилам. Но, честно говоря, ученики так глубоко обычно не заходят )) Потому что сталкиваются с тем, что идет постоянная работа, которая не прекращается. Не хватает стимулов для такой работы. Надо плотно сидеть в экселе. Насколько я понял, вы владеете MQL — вам должно быть проще. Хотя в экселе тоже есть плюсы, там обычно исключены подгонки, так как человеку приходится работать без широких возможностей оптимизаций.
В свое время в 2006 году я проходил этот путь и вовсе в тетрадке

Как-нибудь посвящу этому отдельный топик.

Kaur